Prof. ANDREA GHENO

QualificaProfessore Associato
Settore Scientifico DisciplinareSTAT-04/A
Telefono0657335698
Fax0657335797
Cellulare aziendale80180
Emailandrea.gheno@uniroma3.it
IndirizzoVia Silvio D'Amico 77
Struttura/Afferenza
  • Dipartimento di Economia Aziendale
Altre informazioniSito web personale
Curriculum
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Contributo in Rivista

  • CEO overcaution and capital structure choices, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2024Link identifier #identifier_person_29985-1 Dettaglio
  • Explaining abnormal returns in stock markets: An alpha-neutral version of the CAPM, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2022Link identifier #identifier_person_47085-2 Dettaglio
  • Financial crises and the vicious circle between good and bad payers, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2020Link identifier #identifier_person_122493-3 Dettaglio
  • Optimism, volatility and decision-making in stock markets, ROCCIOLO, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2019Link identifier #identifier_person_64357-4 Dettaglio
  • Recovering Survival Probabilities from Equity Option Prices and Credit Default Swap Spreads, ALUIGI, FEDERICO; GHENO, ANDREA, , 2018Link identifier #identifier_person_51345-5 Dettaglio
  • Approximating exact expected utility via portfolio efficient frontiers, CARLEO, ALESSANDRA; CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2017Link identifier #identifier_person_14123-6 Dettaglio
  • Half-full or half-empty? A model of decision making under risk, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; FEDUZI, ALBERTO; GHENO, ANDREA, , 2015Link identifier #identifier_person_150072-7 Dettaglio
  • Chapman-Kolmogorov lattice method for derivatives pricing, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2014Link identifier #identifier_person_130576-8 Dettaglio
  • A mixed-type distribution for inventory management, CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA, , 2013Link identifier #identifier_person_1597-9 Dettaglio
  • Learning and holding periods for portfolio selection models: a sensitivity analysis, CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA, , 2013Link identifier #identifier_person_76666-10 Dettaglio
  • Pricing and applications of digital installment options, CIURLIA, PIERANGELO; GHENO, ANDREA, , 2012Link identifier #identifier_person_188281-11 Dettaglio
  • A model for pricing real estate derivatives with stochastic interest rates, GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_190686-12 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_36330-13 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_160680-14 Dettaglio
  • Incomplete financial markets and contingent claim pricing in a dual expected utility theory framework, CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2009Link identifier #identifier_person_118517-15 Dettaglio
  • Corporate valuations and the Merton model, GHENO, ANDREA, , 2007Link identifier #identifier_person_13236-16 Dettaglio
  • Dynamic Portfolio Selection in a Dual Utility Framework, CENCI, MARISA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA, , 2006Link identifier #identifier_person_54908-17 Dettaglio
  • The Impact of 9/11 on US REIT Returns: Fundamental or Financial?, GHENO, ANDREA, , 2006Link identifier #identifier_person_162531-18 Dettaglio
  • Equity and Debt Valuation with default Risk: a Discrete Structural Model, CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA, , 2005Link identifier #identifier_person_153456-19 Dettaglio

Libro

  • GHENO, ANDREA; SANSONI, CHIARA; RICCIONI, JESSICA; CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; CORRADINI, MASSIMILIANO, Portfolio selection using behavioral models, 2023 Link identifier #identifier_person_173313-20Dettaglio

Contributo in volume e atti di convegno

  • CENCI, MARISA; GHENO, ANDREA; SACCHETTI, MARCO, La valutazione del risarcimento del danno da mancata OPA, 2021 Link identifier #identifier_person_148961-21Dettaglio
  • CARLEO, ALESSANDRA; CENCI, MARISA; CESARONE, FRANCESCO; CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; CORRADINI, MASSIMILIANO; GHENO, ANDREA; LAMPARIELLO, LORENZO; MOTTURA, CARLO DOMENICO, LE GARANZIE STATALI COME STRUMENTO DI INTERVENTO PUBBLICO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA: ELEMENTI DI VALUTAZIONE FINANZIARIA, 2020 Link identifier #identifier_person_466-22Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Incomplete Financial Markets And Contingent Claim Pricing In A Dual Expected Utility Theory Framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2008 Link identifier #identifier_person_197703-23Dettaglio
  • CORRADINI, MASSIMILIANO, Swap Derivatives and Bounds for the Hedge Accounting Effectiveness Test, 2008 Link identifier #identifier_person_164588-24Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Contingent Claim Pricing In A Dual Expected Utility Theory Framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, vol. 82, 2007 Link identifier #identifier_person_53293-25Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, IAS 39 Hedge Accounting e Interest Rate Risk Management, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2007 Link identifier #identifier_person_194185-26Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Convertible bonds and volatility structure, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_95429-27Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Corporate valuations and the Merton model, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_198847-28Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Dynamic portfolio selection in a dual expected utility theory framework, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2005 Link identifier #identifier_person_27032-29Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Alberi binomiali e struttura della volatilità, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2000 Link identifier #identifier_person_938-30Dettaglio
  • GHENO, ANDREA, Metodologie per la valutazione delle obbligazioni convertibili in ipotesi di evoluzione stocastica della struttura per scadenza, WORKING PAPERS, issn 2279-6916, 2000 Link identifier #identifier_person_160985-31Dettaglio