Programma

Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.

Testi Adottati

Introduzione all’econometria
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson

Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli

Note del docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali in aula

Modalità Valutazione

Colloquio orale sugli argomenti del corso

Programma

Richiami di inferenza e algebra lineare. Modello di regressione lineare classico: ipotesi di base del modello, stima dei minimi quadrati, stima di massima verosimiglianza, test sui parametri del modello, linearità, eteroschedasticità, autocorrelazione, multicollinearità, regressori endogeni e stimatori alle variabili strumentali, previsione lineare, errori di specificazione, stabilità della funzione di regressione.
Modelli per dati panel ad effetti fissi e casuali. Analisi delle serie storiche: aspetti descrittivi, modelli AR, MA, ARMA, modelli a ritardi distribuiti.

Testi Adottati

Introduzione all’econometria
James H. Stock - Mark W. Watson
Ed. Pearson

Econometria
Marno Verbeek
Ed. Zanichelli

Note del docente

Modalità Erogazione

Lezioni frontali in aula

Modalità Valutazione

Colloquio orale sugli argomenti del corso