21201729 - FINANZA MATEMATICA

Il corso si rivolge a studenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire strumenti in tema di analisi e gestione dei rischi nell’ambito dei mercati finanziari (incluso il mercato dei titoli pubblici), oltre che dei mercati dell’energia e di quelli assicurativi, anche alla luce delle problematiche e delle debolezze dei modelli correntemente utilizzati fatte emergere nel corso degli anni dalle varie crisi finanziarie.
scheda docente | materiale didattico

Programma


-La completezza e l’incompletezza dei mercati
-Le assunzioni sottostanti il modello di Black-Scholes-Merton ed i modelli di valutazione alternativi ad esso
-Le tecniche di arbitraggio e di hedging
-Le Lettere Greche
-Valore a Rischio e sue generalizzazioni
-Volatility smiles
-Risk management nei mercati dell’energia
-I derivati atmosferici



Testi Adottati

-John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Ed. Pearson
-Materiale distribuito dal docente


Modalità Frequenza

consigliata

Modalità Valutazione

compito scritto e successiva prova orale