Dott. JACOPO MARIA RICCI

QualificaRicercatore tempo det. Legge 240/2010
Settore Scientifico DisciplinareSTAT-04/A
Emailjacopomaria.ricci@uniroma3.it
IndirizzoVia Silvio D'Amico 77
Struttura/Afferenza
  • Dipartimento di Economia Aziendale
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Profilo INSEGNAMENTI Prodotti della ricerca Avvisi Ricevimento e materiale didattico

Contributo in Rivista

  • Exploring Entropy-Based Portfolio Strategies: Empirical Analysis and Cryptocurrency Impact, GIUNTA, NICOLÒ; CARLEO, ALESSANDRA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2024Link identifier #identifier_person_14580-1 Dettaglio
  • MAD risk parity portfolios, CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2024Link identifier #identifier_person_129786-2 Dettaglio
  • A bilevel approach to ESG multi‑portfolio selection, CESARONE, FRANCESCO; LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, , 2023Link identifier #identifier_person_183268-3 Dettaglio
  • Comparing SSD-Efficient Portfolios with a Skewed Reference Distribution, CESARONE, FRANCESCO; CESETTI, RAFFAELLO; MARTINO, MANUEL LUIS; RICCI, JACOPO MARIA, , 2022Link identifier #identifier_person_90916-4 Dettaglio
  • Equilibrium selection for multi-portfolio optimization, LAMPARIELLO, LORENZO, , 2021Link identifier #identifier_person_51856-5 Dettaglio
  • Equilibrium selection for multi-portfolio optimization, LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, , 2021Link identifier #identifier_person_74238-6 Dettaglio
  • An explicit Tikhonov algorithm for nested variational inequalities, LAMPARIELLO, LORENZO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2020Link identifier #identifier_person_172023-7 Dettaglio
  • On the stability of portfolio selection models, CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, , 2020Link identifier #identifier_person_121533-8 Dettaglio
  • Approximating exact expected utility via portfolio efficient frontiers, CARLEO, ALESSANDRA; CESARONE, FRANCESCO; GHENO, ANDREA; RICCI, JACOPO MARIA, , 2017Link identifier #identifier_person_150670-9 Dettaglio

Libro

  • Link identifier #identifier_person_106667-10Dettaglio

Contributo in volume e atti di convegno

  • CONGEDO, MARIA ALESSANDRA; DI PAOLO, ALESSIO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, A risk-gain-sparsity optimization approach, vol. 6, 2024 Link identifier #identifier_person_184776-11Dettaglio
  • RICCI, JACOPO MARIA, Stability of Entropic Risk Measures, vol. 5, 2024 Link identifier #identifier_person_68594-12Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA; SAGRATELLA, SIMONE, A bilevel approach to ESG multi-portfolio selection, 2023 Link identifier #identifier_person_97392-13Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; GIACOMETTI, ROSELLA; RICCI, JACOPO MARIA, Non‐parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data, 2023 Link identifier #identifier_person_13293-14Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; RICCI, JACOPO MARIA, Non-parametric cumulants approach for outlier detection of multivariate financial data, 2022 Link identifier #identifier_person_85566-15Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; PINAR, MUSTAFA CELEBI; RICCI, JACOPO MARIA, Equal Risk Contribution Portfolios using MAD, 2020 Link identifier #identifier_person_72892-16Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; PINAR, MUSTAFA CELEBI; RICCI, JACOPO MARIA, Equal Risk Contribution Portfolios using MAD, 2019 Link identifier #identifier_person_137117-17Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, On the stability of portfolio selection models, pp. 39 39, 2018 Link identifier #identifier_person_106073-18Dettaglio
  • CESARONE, FRANCESCO; MOTTURA, CARLO DOMENICO; RICCI, JACOPO MARIA, On the stability of portfolio selection models, pp. 222 222, 2018 Link identifier #identifier_person_139023-19Dettaglio